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	题名	作者	刊名	栏目	年/期	阅读量	被引	获取
	投资者情绪对资产定价效率的影响	王涛	商业2.0·市场与监管	经济管理	2022年02期	834	0
	跟着沪股通炒股能获得超额收益吗？	潘滨初	商业2.0·市场与监管	经济管理	2021年08期	957	0

投资者情绪对资产定价效率的影响

作者：王涛

机构：上海大学

期刊《商业2.0·市场与监管》

2022年02期

79-80 ，共2页

摘要：近年来，投资者情绪在资产定价领域的应用越来越广泛。行为金融学派认为投资者是有限理性的，投资者情绪会影响资产定价效率。为丰富现有的投资者情绪对资产定价的研究，本文基于主成分分析法，选取6个情绪代理变量，构建复合间接型情绪指数，并将其作为情绪因子引入Fama-French三因子模型，检验其对资产定价效率的影响。结果发现，情绪因子在5%的显著性水平下影响整体股票市场，在10%的显著性水平下对中小盘股造成影响。

关键词：资产定价效率；投资者情绪； Fama-French三因子模型

阅读量：834

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跟着沪股通炒股能获得超额收益吗？

作者：潘滨初

机构：广西大学商学院

期刊《商业2.0·市场与监管》

2021年08期

36-37

摘要：摘要：本文运用三因子模型从周频与月频数据的角度研究了沪股通增仓一定幅度股在增仓期及接下来一个时期超额收益存在性与持续性的问题，结果表明，沪股通在增仓期可以获得超额收益，而且周增仓流通盘的0.5%所获得的超额收益比月增仓流通盘的1%的超额收益高;沪股通增仓股的超额收益还存在持续性，但持续期的超额收益比增仓期的小。

关键词：沪股通；三因子；超额收益

阅读量：957

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