我国原油期货市场套期保值绩效研究

冯轩

摘要：为深入的探究我国的原油套期保值绩效情况，本篇论文采用了最小二乘法 (OLS)、误差修正 (ECM) 以及广义自回归条件异方差和误差修正 (ECM-GARCH) 这 3 个模型和套期保值绩效的衡量指标 , 对其比率和绩效采取实证研究。而 false 模型所确定的最优套期保值比率为静态的 , 和其余几个模型具有根本性的差异。研究表明我国的原油期货套期保值利用 ECM 模型效果是最优的。利用 ECM 模型估计出最优套保比率为 0.0704，即每单位的现货头寸都需要用 0.0704 单位的期货头寸来对冲。并且与没有进行套期保值的现货来说，进行套期保值，能有有效的进行风险规避，降低现货价格波动的影 (共3页)

我国原油期货市场套期保值绩效研究

冯轩

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