指数基金的构建及业绩评价
曹增敏
摘要:本文选择上证 50 作为基准指数,以跟踪误差的最小化为指数基金构建的目标。本文先进行了指数基金及其构建过程的理论分析;随后,利用数据确定成分股及其权重,即确定股票池,将每股盈利(EPS)和市盈率(P/E)作为选股指标,再以等权重的方式确定每只股票的权重;最后,通过业绩评价指标来评价该指数基金构建的效果。
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