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基于GARCH模型的股指期货期现套利实证研究
牛皓淼
云南师范大学泛亚商学院
摘要:本文在期货统计套利策略基础上,设计了一种基于GARCH模型的时变方差套利策略,并利用沪深300指数与期货的日收盘价格进行实证分析,研究发现:目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失,且基于GARCH模型的时变方差统计套利策略能详细得出期现套利机会。
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【栏 目】
经济管理
【分 类】
经济
【关键词】
GARCH模型
成本定价模型
期现套利
股指期货
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2021年06期
第116+119页 (共1页)
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1
]牛皓淼. 基于GARCH模型的股指期货期现套利实证研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2021(06): 116+119.
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