基于集成评分卡模型的中小微企业信贷风险评估研究
卢悦冉
摘要：中小微企业是我国经济发展的重要力量，但商业银行对这类企业普遍存在“惜贷”行为。银行通常依据企业交易票据信息等对其信贷风险做出评估，并依据相关因素来确定是否放贷及额度、利率等信贷策略。本文基于样本企业数据，用有效发票开票频率等指标作为反应供求稳定性等的因素，基于数据建立随机森林分类模型，并将相关数据代入模型进行训练，通过训练得到样本企业的信誉评级和是否违约，基于中的 Logistic 回归的评分卡模型，得到各个企业的风险评估得分与违约率，最后固定贷款总额为一亿时对额度策略与利率策略进行修正，得到该信贷总额下对 302 家企业的贷款额度和贷款年利率，并对信贷决策方案进行了修正。
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