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量化定投策略
李羡林
上海大学
定投是基金投资的一种方式,其特点是通过定期买入来均摊成本,避免择时失误,期待在长期里获得较明显的复利效果。如果对定投的买入和卖出进加以优化,可以明显提升方案的收益。本文以上证指数为例,将其价格变化进行分析,通过python模拟对上证指数的定投,再通过PE对基金的历史价格数据进行评估,将上证指数分成不同的估值区域,然后在低估值区增加买入,高估值区增加卖出来提高原始方案的收益率,最后将策略在JoinQuant进行回测。
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【栏 目】
财务金融
【分 类】
经济
【关键词】
python
量化
JQdata
定投
指数基金
PE
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2020年10期
第186-187页 (共2页)
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商业2.0·市场与监管(2020年10期)
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[
1
]李羡林. 量化定投策略[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(10): 186-187.
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