二八轮动策略在A股市场上的应用
蔡建阳
摘要：量化投资与传统的模型投资本质上相似，但定性投资需要投资者的相关经验以及主观判断作为投资依据，而量化投资则更为注重数据，依靠统计套利，从而为决策提供帮助。在量化投资的过程中，量化策略极为重要，很大程度上能够决定投资的成败。本文在参阅了有关二八轮动策略的相关文献之后，通过介绍和运用二八轮动策略，利用A股市场上大盘股和小盘股的轮动效应，采用与沪深 300 指数、中证 500 指数相关性较高的沪深 300ETF 基金与中证 500ETF 基金作为策略标的，同时采用黄金 ETF 基金作为大盘走势下跌的切换标的，进行了回测。
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