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陆股通持股变动对股票收益率的影响研究

潘滨初

广西大学商学院

摘要：本文根据陆股通累计持股变动量这个指标构建了High组-Low组的多空对冲组合。结果表明，大部分Low组的平均收益为负值，而High组的平均收益全为正值，买入High卖出Low的投资策略可行，且结果显著。构建PVAＲ模型，并进行格兰杰因果检验，发现陆股通的持续流入和股票高收益率互为格兰杰原因；而陆股通的持续流出与股票低收益率并不互为格兰杰原因。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 陆股通 ; PVAR ; 超额收益
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2021年08期 第80-81页 （共2页）

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商业2.0·市场与监管（2021年08期）

导出/参考文献
[1]潘滨初. 陆股通持股变动对股票收益率的影响研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2021(08): 80-81.

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