基于 VAR 模型的股票价格及其影响因素分析
徐嫣婷
近年来，我国股市蓬勃发展，影响股价的因素也一直颇受人们关注，其中宏观经济因素与股价之间的关联性成为众多投资者和政府相关部门的关注重点。本文选取了2013年3月至2020年7月的月度数据作为样本，通过建立VAR模型，分析了我国股票价格如何受财政支出、居民消费价格指数、货币供给量以及汇率这四项宏观经济因素的影响。结果表明，居民消费价格指数对股票价格影响较大，并且具有一定的时滞性；财政支出对股票价格的影响在短期内有抑制作用。最后结合实际情况分析，提出了相关建议。
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